Deeznuts
2023-04-09 04:32Effective spread= TC*2 TC=side*(Price-benchmark)*size 這個(gè)思路正確嗎?為什么這題不用乘size
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-04-09 15:58
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你好,The effective spread=2×|execution price - midquote|
計(jì)算每股的effective spread不需要乘以trade size,根據(jù)effective spread來(lái)計(jì)算交易成本時(shí)才需要乘以trade size。而本題問(wèn)的是average effective spread,并沒(méi)有問(wèn)交易成本transaction cost,所以不需要乘以trade size。
