歡同學(xué)
2023-04-09 09:54同樣是分析系數(shù)，論證系數(shù)是否=0，為什么普通線性回歸系數(shù)用F檢驗(yàn)，但檢驗(yàn)異方差這里是懷特？而且檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量也不一樣。
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-04-09 23:37
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同學(xué)你好，
異方差檢驗(yàn)的不僅僅是回歸系數(shù)，需要同時(shí)出現(xiàn)單個(gè)變量回歸系數(shù)的t值比較大，R方也很大（模型整體顯著）這兩個(gè)條件才是異方差，所以和一般的檢驗(yàn)系數(shù)等于0不一樣。
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