依同學(xué)
2023-04-09 10:24紅色這個小點老師說是在講無風(fēng)險利率的變動情況,怎么識別出來是在說rf呢?
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1個回答
Simon助教
2023-04-09 15:41
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同學(xué)下午好。statement 3 中 Vertex 給出了interest rate和 credit spread的觀點,分別對應(yīng)第1小點和第2小點。而第3小點yield curve描述的其實就是interest rate中剔除credit spread 部分,也就是rf。
總的來說,這道題中,interest rate = rf + credit spread。 圈出來的紅色小點就是rf的變動情況。
