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Cindy助教
2018-11-13 16:12
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同學你好，我剛剛算了一下，算的也不是D，可以麻煩您把答案解析拍給我看看嗎？
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這個是答案 為什么要用exposure做比例對沖呢
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同學你好，我之前把問題想復雜了，所以沒算出來，不好意思，
這道關(guān)鍵就在于對沖，對沖就是希望當利率變動時，標的資產(chǎn)的價值變動和對沖物的價值變動是等價的，4.04（被對沖key rate 01）=0.81/100(對沖物key rate 01)*X（對沖物的價值），只要他們的key rate 01相等即可，所以把4.04/0.81,這樣就可以求出對沖物的價值了
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