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2023-04-09 11:39老師,請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)為什么資產(chǎn)相關(guān)性降低會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-10 13:22
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同學(xué)你好,B選項(xiàng)說(shuō)法是錯(cuò)誤的,相關(guān)性上升,風(fēng)險(xiǎn)升高,調(diào)整后的收益變低,調(diào)整后的收益類似于夏普比率,分母升高,整個(gè)比率是變小的。
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