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2023-04-09 16:11老師,這個在bilateral netting下,各個公司的net exposure 如何求呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-10 14:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,引入CCP后,同一個企業(yè)與CCP的所有交易將按照凈額來進行結(jié)算,因此具體情況如附圖。
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追答
同學(xué)你好,不好意思看錯了,如果是bilateral netting的話,情況如下圖:
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回復(fù)Will:老師,我想問的是在bilateral netting 下,不是central clearing下
