趙同學(xué)
2023-04-09 17:49老師好,選項(xiàng)A和D還是不太明白,BSM模型不是隱含波動率么
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-09 20:15
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同學(xué)你好,BSM使用的是歷史波動率,這個(gè)波動率是恒定不變的,隱含波動率是會變化的,不符合BSM的假設(shè)。
