joe
2023-04-09 19:11題干中提到了期貨價格走勢是backwardation,那為什么還能說,01年7月與02年7月的價格是相同的?futures curve不是指期貨價格嗎?
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1個回答
Johnny助教
2023-04-10 09:03
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同學你好,01年7月和02年7月的期貨價格曲線是相同的,所以在02年7月時,該年8月的期貨價格41.5,10月為40.8,12月為39.7,依舊backwardation。但是你再01年7月開始建立long position的時候時不知道一年之后的future curve和當前會一樣
