趙同學(xué)
2023-04-09 19:27WCL為什么不用ES
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-11 09:52
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同學(xué)你好,WCL表示在一定置信水平下的最大損失,這個(gè)概念相對(duì)于是VAR,如果說是一定置信水平下的平均損失,則使用ES。
198****1999
2023-05-11 11:05
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老師 題目上給到最后一個(gè)數(shù)據(jù)不是ES嘛 直接用題上的VaR- ES不就是UL嘛
