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2023-04-09 20:16老師,請問SVaR使用的不是stress period 的數(shù)據(jù)嗎?那么B選項為什么正確呢?這個不是壓力時期吧?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2023-04-09 23:58
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同學你好,SVaR用的是原有組合的歷史數(shù)據(jù),但是使用壓力測試的場景進行模擬。比如說是假設原有組合當時正好在2007年次貸危機的時候的會發(fā)生的損失。
