1個回答
Wendy助教
2018-11-13 16:36
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同學(xué)你好,如果要選put的話,也應(yīng)該是out the money put。
D顯然是不對的。D對應(yīng)的隱含波動率是比較小的
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追問
ITM put和 OTC call是一起的啊,都是波動率都是偏小的啊
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追答
同學(xué)你好,它是用30的隱含波動率,去估值,問什么時候是低估的。所以應(yīng)該是用一個比較高的波動率,現(xiàn)在反而用了一個比較低的波動率。所以,應(yīng)該是股票期權(quán)中波動率微笑中的左邊,而不是右邊
