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2023-04-09 20:44為什么這種情況payoff就是在t1呢?
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-04-10 15:43
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同學(xué)你好,這個(gè)是FRA的交易慣例,特殊記憶就可以了。
由于我在T1時(shí)刻知道利率,這意味著就已經(jīng)知道了未來(lái)的利息差。所以不同在等到未來(lái),直接在T1進(jìn)行價(jià)值payoff計(jì)算就可以了。這是FRA的一種交易慣例。
