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2023-04-09 21:46Bootstrap這里說的是啥意思，是否需要掌握
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2023-04-10 15:58
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同學你好，
這里的bootstrap也叫迭代法，其實就是利用已知信息，倒推即期利率。
比如我現(xiàn)在有一個0.5年期債券價格，我能直接得到0.5年期的spot rate；
我現(xiàn)在有一個一年期的債券，已知價格，由于我已經得到了0.5年的spot rate，那么我就可以利用債券價格計算公式倒推出1年的spot rate；
同理；
我現(xiàn)在有一個1.5年期的債券，已知價格，由于我已經得到了0.5年和1年的pot rate，那么我就可以利用公式倒推出1.5年的spot rate；
我現(xiàn)在有一個2年期的債券，已知價格，由于我已經得到了0.5年和1年和1.5年的pot rate，那么我就可以利用公式倒推出2年的spot rate；
這就是迭代法。了解一下就可以
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