羅同學(xué)
2018-11-13 16:51（押題 16題） 老師，這個(gè)題計(jì)算組合的收益是為什么不用公式，而是用A B的收益直接相加，不是只有相關(guān)系數(shù)為0時(shí)直接相加才是對(duì)的嗎？
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2個(gè)回答
Crystal助教
2018-11-14 09:39
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同學(xué)你好，是在相關(guān)性為1的時(shí)候是直接相加的。
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追問(wèn)
可是這個(gè)題的相關(guān)系數(shù)是0.3，不能直接相加
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Robin Ma助教
2018-11-14 18:04該回答已被題主采納
同學(xué)你好，收益率是可以直接相加的，和相關(guān)性無(wú)關(guān)，比如你同時(shí)買了兩個(gè)股票，他們的收益都是進(jìn)你的賬戶的，就和你在外面同時(shí)做兩份工作一樣，比如你又做警察又做小偷（舉例子而已），你賺得收益都是你的，不會(huì)因?yàn)槟闶蔷?，你偷竊的錢就不會(huì)進(jìn)你的口袋。但是在風(fēng)險(xiǎn)上面，你穿警服的時(shí)候可能會(huì)被你同伙認(rèn)出來(lái)，你偷竊的時(shí)候會(huì)被你的同事抓住，如是而已。
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追問(wèn)
所以如果是計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)（例如VaR，以＄形式計(jì)算的），則要把相關(guān)系數(shù)考慮進(jìn)去，套用公式是嗎？
VaR2＝VaR12＋VaR22＋2×ρ×VaR1×VaR2 對(duì)嗎 -
追答
同學(xué)你好，以$形式計(jì)算的VAR公式你寫(xiě)的是對(duì)的
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追答
同學(xué)你好，以$形式計(jì)算的VAR公式你寫(xiě)的是對(duì)的
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