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2023-04-10 11:42請(qǐng)問(wèn)老師，這道題A選項(xiàng)在大于3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，概率是更低嗎？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-10 13:38
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同學(xué)你好，是的，A不正確。股票期權(quán)中常見(jiàn)的波動(dòng)性微笑是向下傾斜的，在較低的執(zhí)行價(jià)格中隱含波動(dòng)性較高，在較高的執(zhí)行價(jià)格下隱含波動(dòng)性較低。這意味著與對(duì)數(shù)正態(tài)分布相比，在左尾中概率更大，在右尾概率更低。
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