陳同學(xué)
2018-11-13 17:20蒙特卡洛模擬所使用的數(shù)據(jù),需要服從正太分布嗎? 用蒙特卡洛模擬估算var值時(shí),需要服從正態(tài)分布嗎?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-13 17:31
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同學(xué)你好,蒙特卡洛確實(shí)會(huì)提前設(shè)定一個(gè)分布,且用正態(tài)分布是最多的,但是并不局限于是只有正態(tài)分布,算VaR值常用的也是正態(tài)分布,但是也不僅僅是正態(tài)分布,看具體情況吧,這個(gè)有點(diǎn)偏實(shí)操了
