曹同學(xué)
2023-04-10 16:45老師，如果是E(S)-s/s大于F-s/s，這種情況要hedge嗎
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-10 17:48
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
感謝提供截圖信息！~
一般情況下匯率標(biāo)價(jià)形式為DC/FC
如果預(yù)期匯率E(S)大于遠(yuǎn)期合約約定好的匯率F，如果對(duì)沖，那么FC未來升值，那么我們會(huì)獲利
例如截圖中0.9300大于0.9275，但我們投資外幣FC到期時(shí)，我們將FC賣掉，賣出的價(jià)格為（不簽訂衍生品合約直接在現(xiàn)貨市場(chǎng)賣出）0.9300（此時(shí)我們獲利更多）相比遠(yuǎn)期合約的0.9275
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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