第同學(xué)
2023-04-10 23:07第三問(wèn)，怎么能推出變動(dòng)量的大小？r下降時(shí)候 vpure和vput 都增加那對(duì)vputable而言 相加不是變動(dòng)量大嗎？、
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-04-11 09:42
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同學(xué)你好，
利率下降，put更不可能行權(quán)，所以價(jià)值下降。這時(shí)候不是看整體putable bond的絕對(duì)值，而是比較不含權(quán)債券的變動(dòng)幅度，因?yàn)闃?gòu)成putable bond中的一部分的價(jià)值是下降的，所以putable bond的上升幅度比不上不含權(quán)那樣上升的幅度。
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回復(fù)Danyi：利率下降，put肯定不會(huì)行權(quán)，那么Vput不是為0？這樣的化，putable債券不是應(yīng)該和不含權(quán)債券的value接近？
