張同學(xué)
2023-04-10 23:25case Bruno Sousa，第4題，沒看懂，該如何理解呢？股票當(dāng)前價格50，call option的執(zhí)行價格也是50，不是應(yīng)該買call option嗎，為什么題目寫write call option呢？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-11 19:09
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
感謝提供截圖信息！~
根據(jù)截圖1倒數(shù)第一段最后一句“if the call option is overpriced”，我們知道市場上的看漲期權(quán)被高估了
套利的操作應(yīng)該是低買高賣，于是應(yīng)該賣出看漲期權(quán)，它對應(yīng)了Q4中的“write the call”
而“低買”的東西是一個合成的看漲期權(quán)，它通過Long stock和borrow money進(jìn)行合成，對應(yīng)Q4三個選項中的B
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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