JULIA
2023-04-11 00:03第二題中去判斷是否滿足協(xié)方差平穩(wěn)，能否除了b1檢驗外的方法？比如表格里自回歸殘值的那四組t-statistics明顯很小，無法拒絕說是顯著的，這樣可以判斷嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-11 10:25
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同學(xué)你好。你所說的方法是檢驗序列相關(guān)性。根據(jù)你所說的四個滯后項不顯著，說明不存在序列相關(guān)性，說明不了協(xié)方差平穩(wěn)、隨機游走問題。這題主要就是考察DF test檢驗單位根，讓你檢驗差分后回歸模型的斜率系數(shù)，從而判斷是否存在單位根，是否協(xié)方差平穩(wěn)。
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