徐同學(xué)
2023-04-11 02:09請問futures contract不是把240天時(shí)價(jià)格鎖定了，為什么還會往現(xiàn)貨價(jià)格靠近？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-12 09:38
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
第二小題想問的不是一份期貨合約的價(jià)格，它想問的是期貨合約的報(bào)價(jià)
例如
4月12日簽訂一份期貨合約，在9月1日購買1噸大豆現(xiàn)貨，市場上看到的期貨合約報(bào)價(jià)為1萬元
4月13日簽訂一份期貨合約，在9月1日購買1噸大豆現(xiàn)貨，市場上看到的期貨合約報(bào)價(jià)為1.01萬元
...
日后每天市場上看到的期貨合約報(bào)價(jià)會向現(xiàn)貨價(jià)格趨近
從另一個(gè)角度理解：期貨價(jià)格是對未來現(xiàn)貨價(jià)格的預(yù)期，距離9月1日到期日越近，期貨合約報(bào)價(jià)對現(xiàn)貨價(jià)格的預(yù)期越準(zhǔn)確
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
