阿同學(xué)
2023-04-11 12:09無(wú)論單雙尾，拿95%為例，比P Value就是直接和5%相比，查表Critical Value就要考慮單雙尾，是這樣的嗎
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2個(gè)回答
Michael助教
2023-04-12 11:39
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，你的理解是正確的。
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linear interpolation什么時(shí)候用
hedge ratio好幾個(gè)公式，什么時(shí)候知道什么情況用哪個(gè)，能不能詳細(xì)講解，不用跳 -
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為什么gamma大于0是好事，delta大于0是壞事
為什么gamma大于0越大越好
為什么vega ATM波動(dòng)更大 反而是好事 為什么vega ATM用delta解釋
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Lucia助教
2023-04-14 13:46該回答已被題主采納
同學(xué)你好，一般考試很少會(huì)使用到linear interpolation，在VAR計(jì)算中有時(shí)候會(huì)用到，不過(guò)是在二級(jí)中有考到。
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一般考試使用這個(gè)公式
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為什么gamma大于0是好事，delta大于0是壞事
為什么gamma大于0越大越好
同學(xué)你好，gamma是凸性，在利率上漲時(shí)，債券價(jià)格下跌，在利率下跌時(shí)，債券價(jià)格上漲更多，所以凸性越大越好，gamma越大越好。 -
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還是沒(méi)有解釋為什么gamma大于0是好事，delta大于0是壞事，都是凸性
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波動(dòng)越大，賺錢(qián)的概率越高，對(duì)投資者有利。
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delta不也是一樣的嗎
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同學(xué)你好，gamma大于0.表示有凸性效應(yīng)，在利率上漲時(shí)，債券價(jià)格下跌，在利率下跌時(shí)，債券價(jià)格上漲更多，所以凸性越大越好，gamma越大越好。
delta>0，delta相當(dāng)于是債券價(jià)格對(duì)于利率的一階導(dǎo)再除以價(jià)格，利率和債券價(jià)格的反比關(guān)系表現(xiàn)為delta，對(duì)于債券價(jià)格的變化是負(fù)向影響。 -
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所以還是一樣的，二階反應(yīng)未來(lái)變化趨勢(shì)，一階反應(yīng)速率
r++，value--
delta++,gamma++
delta越大跌的越多，gamma不也是差不多嗎 -
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同學(xué)你好，久期衡量變化，凸性衡量變化的變化。
久期的影響會(huì)比凸性更大一些，因?yàn)榫闷谑且浑A量，凸性衡量二階量，比較微小的變化。
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