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2023-04-11 15:18為什么遺漏了重大變量會違反一致性呢?這個老師好像沒說
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-12 11:09
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同學(xué)你好。這個老師有講的。當(dāng)遺漏變量與剩余自變量有相關(guān)性時,例如X1與X2,因為X1與X2有相關(guān)性,假設(shè)完全正相關(guān),即X1與X2可以看做為一個變量。在沒有遺漏情況下,如果系數(shù)分別為1與2,你可以把它當(dāng)做一個整體即X,系數(shù)為3。此時你如果遺漏X2,那么剩下變量X1,你可以理解為在正常X中挖掉一塊扔在垃圾簍殘差中,此時你無論怎么增加樣本量,也無法使得剩余系數(shù)準(zhǔn)確度提高,此時違反一致性。
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追問
也就是說,這里b1這個系數(shù)都不對了,所以一致性也就違反了,是吧/
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追答
同學(xué)你好。在這種情況下,截距、斜率系數(shù)估計都是不正確的,同時一致性也是違反的。一致性是指增加樣本量能夠提高估計量的準(zhǔn)確度,估計量都估錯了,再怎么提高樣本量也無法提高準(zhǔn)確度,一致性也就不滿足。
