139****9811
2023-04-11 15:30為什么第四個(gè)不同時(shí)間的數(shù)據(jù)放在一起這條的后果里有誤差項(xiàng)和誤差項(xiàng)的序列相關(guān)？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-12 11:17
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同學(xué)你好。你可以把它簡單理解為類似自回歸模型，即Xt=b1Xt-1+et，X來自不同時(shí)間樣本集，可能存在序列相關(guān)性。
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追問
可是序列相關(guān)不是誤差項(xiàng)之間的關(guān)系嗎？這里老師舉得例子是關(guān)于x的，關(guān)于x的是多重共線性呀
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追答
同學(xué)你好。這個(gè)例子詳細(xì)說一下。對于不同時(shí)間集的X，存在序列相關(guān)性的過程是，Xt與Xt-1之間存在關(guān)聯(lián)，Xt與et存在聯(lián)系，Xt-1與et-1存在聯(lián)系，那么et與et-1之間也存在關(guān)聯(lián)，即存在序列相關(guān)性。
在AR模型中不存在多重共線性，多重共線性必須要有自變量。在AR模型中，等式左右兩邊都是X（不同時(shí)期的），沒有自變量，因此不存在多重共線性。AR模型中變量分別叫做被解釋變量與解釋變量。
同學(xué)如果對回答感到認(rèn)可，可以給回答給予采納。祝早日持證！ -
追問
所以，這里的第四個(gè)問題，其實(shí)是不是特指時(shí)間序列數(shù)據(jù)的回歸模型，AR模型呀？
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追答
同學(xué)你好。這里為了更方便說明問題，特舉了一個(gè)時(shí)間序列的AR模型。并不是只有時(shí)間序列回歸模型才會出現(xiàn)，傳統(tǒng)模型也可能會出現(xiàn)。
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