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2023-04-11 16:00老師，請(qǐng)講解一下官網(wǎng)“Newport Case Scenario”這一題，謝謝。
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-12 16:26
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
麻煩上傳一下題目信息，感謝~
題目解析應(yīng)該有對(duì)應(yīng)二叉樹(shù)和計(jì)算過(guò)程，不知道同學(xué)你具體哪里有疑惑，期待你說(shuō)一下比較詳細(xì)的描述~
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追問(wèn)
Evian老師好。題目信息和題目出處（官網(wǎng)practice對(duì)應(yīng)的case名字）已經(jīng)在首次提問(wèn)給出了哦，其他科目也是這樣和老師們溝通以答疑的，老師您可以移步去看看。
對(duì)應(yīng)老師您的問(wèn)題，就這一題，官網(wǎng)case中以及答案解釋中都沒(méi)有給出對(duì)應(yīng)的二叉樹(shù)。
總結(jié)以上，請(qǐng)講解一下這個(gè)官網(wǎng)練習(xí)題目的考點(diǎn)和如何解題（解題思路或/和步驟），謝謝。
注：因?yàn)楣倬W(wǎng)練習(xí)題沒(méi)有對(duì)應(yīng)視頻講解（不包括涵蓋原版書(shū)課后題部分），所以一般在這里對(duì)于官網(wǎng)題的提問(wèn)都是需要老師您作詳細(xì)講解的（包括考點(diǎn)、思路或/和步驟），有勞解答，謝謝。推薦老師可以其他老師們?nèi)绾谓獯鹞揖凸倬W(wǎng)練習(xí)的提問(wèn)作參考 :) -
追答
這個(gè)題目考查的是利率看漲期權(quán)定價(jià)，涉及二叉樹(shù)知識(shí)，但是不難，從題目信息可以直接判斷不需要計(jì)算。
題目信息“the at-the-money interest rate call option”可以推斷出看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格（利率）和市場(chǎng)利率相等
Node 0的利率對(duì)應(yīng)第一期的市場(chǎng)利率，于是在表格中可以找到“Current six-month market reference rate (MRR) 1.00%”
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