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2023-04-11 18:40沒理解為什么只考慮到一個違約和沒有違約的 兩個三個不用考慮嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-12 09:41
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同學你好,VAR是在一定置信水平下的最大損失,所以我們需要找到這個置信水平下有多少個損失,算出來沒有損失的概率是91.26%,損失1個的概率是8.468,累積到95%的置信區(qū)間是損失1個,累積到99%的置信區(qū)間也是1個。
