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2023-04-11 21:06CDS basis is close to zero.這句怎么理解
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-04-12 09:22
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同學(xué)早上好,CDS bisis = CDS Spread - Z-Spread。所以,可以理解為CDS spread=Z-spread。Z-spread為公司債和國債即期收益率差額,我們一般把該部分利差直接用于CDS spread了。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
