JULIA
2023-04-11 22:20回歸參數(shù)不穩(wěn)定 parameter instability和 我們說的那個non stationary ：均值 方差 協(xié)方差不constant，是一回事嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-12 13:28
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同學(xué)你好。不是一回事。參數(shù)穩(wěn)定性說的是因變量與自變量之間關(guān)系穩(wěn)定，不存在結(jié)構(gòu)性變化，例如在某短時間波動特別低，突然波動特別大，這使得參數(shù)不穩(wěn)定。協(xié)方差平穩(wěn)講的是時間序列，均值方差、協(xié)方差恒定，否則出現(xiàn)協(xié)方差不平穩(wěn)。
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