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2023-04-11 23:08這道題沒懂，c翻譯過來是什么，為什么不選c，另外多因素模型不也得有均值和方差么
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-12 10:48
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同學(xué)你好，C選項(xiàng)意思是因子價(jià)值偏離均值的幅度，可以看作是標(biāo)準(zhǔn)差，可以作為多因子的輸入值，但是A選項(xiàng)就不屬于多因子的假設(shè)條件了，均值——方差有效的市場投資組合對于資本資產(chǎn)定價(jià)模型至關(guān)重要，但在多因素模型中則不是必需的。
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回復(fù)Lucia：標(biāo)準(zhǔn)差在公式里怎么體現(xiàn)？就是lamda嗎？
