小同學(xué)
2023-04-11 23:29老師好,請解答下此題,謝謝。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-12 11:16
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同學(xué)你好,
D是正確的。分位數(shù)估計器的半誤差和標(biāo)準(zhǔn)誤差都將隨著估計風(fēng)險度量過程中使用的切片數(shù)n或分位數(shù)的增加而減小。隨著n的增加,分散化效果好,風(fēng)險下降。
A不正確??梢允褂脧?fù)雜的加權(quán)函數(shù)創(chuàng)建一致的風(fēng)險度量,不需要進(jìn)行同等加權(quán)。
B不正確。分位數(shù)估計的構(gòu)建塊基本上與估計一致風(fēng)險度量所需的構(gòu)建塊相同。
C不正確。當(dāng)考慮什么樣的分布可能適合損益數(shù)據(jù)時,QQ圖是一個有用的診斷工具。QQ圖不用于分析或評估分位數(shù)估計量。
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