VICTORIA瑰
2018-11-13 21:41強(qiáng)化題目 14ABC可以解釋一下嗎
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-11-14 17:49
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同學(xué)你好
B,假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲,long call是有利的,風(fēng)險敞口會增加。同時標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲,對于short 方式好的,也就是違約概率會降低。風(fēng)險敞口和PD反向變化,所以是right way risk
C,看不出來
D賣CDS,沒有風(fēng)險敞口
