Lily
2023-04-12 09:47請問老師,對這個圖還是有點疑惑,spread里面包含了credit risk和liquidity risk,再另外計算EL=PD*LGD,是不是重復了?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2023-04-12 16:16
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同學下午好,關于這個問題,我們可以參考這張圖。spread有廣義和狹義之分。在16頁上的spread risk,特指狹義的spread,他與credit risk并沒有重復,二者同屬于廣義spread。
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