小同學(xué)
2023-04-12 10:56老師好，可否講解一下cut off score和Z score cut off adjustment
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-13 10:20
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同學(xué)你好，cutoff score即信用評分臨界值，是將評分模型得出的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成結(jié)果，并判斷是否違約的臨界值。如下圖所示，橫坐標(biāo)表示的是評分，縱坐標(biāo)表示的是歷史上實際申請的所有貸款占比情況。
并且圖上有兩個分布，左邊的代表違約，右邊的代表不違約。如果我們一刀切在680分的位置并認為低于680分的為容易違約的人，高于680分的人不容易違約。在這種情況下，黑色的部分雖然低于680分，但仍然屬于不違約的分布里面（可以理解為本來你是歸屬于好人，但是你低于680分我把你當(dāng)成了違約的壞人）；灰色的部分雖然高于680分，但仍屬于違約的分布里面（可以理解為你本來是壞人，但是你高于680分我把你當(dāng)成了不違約的好人）。所以，當(dāng)我們在設(shè)定這個score的時候，是相當(dāng)主觀的。因此，我們需要對這個score進行調(diào)整，使其更符合公司的判斷標(biāo)準(zhǔn)并且減少“冤枉好人”和“放走壞人“的情況，這個調(diào)整的操作就是score cutoff adjustment。
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