趙同學(xué)
2023-04-12 13:39請(qǐng)問(wèn)C和D什么意思
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-13 10:09
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同學(xué)你好,
C信息比率衡量的是每單位風(fēng)險(xiǎn)的超額回報(bào),將投資組合回報(bào)與基準(zhǔn)投資組合回報(bào)進(jìn)行比較。但看一個(gè)比率無(wú)法知道表現(xiàn)好不好,要通過(guò)和基準(zhǔn)比較才知道表現(xiàn)如何。
D Sortino績(jī)效指標(biāo)允許評(píng)估通過(guò)使用方差作為風(fēng)險(xiǎn)度量的優(yōu)化算法獲得的投資組合。錯(cuò)誤, Sortino比率主要看下半方差。
