李同學(xué)
2023-04-12 15:53不太理解這塊:如果IR=active return+active risk,其中active return 由SS和AA兩部分構(gòu)成。 同時:IR=(Rp-RB)/active risk 這兩個公式似乎不等?
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1個回答
Essie助教
2023-04-12 15:58
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你好,你IR的公式寫錯啦,IR=active return / active risk,中間是除號,不是加號。
active return可以進一步寫成Rp-Rb,所以IR=(Rp-RB)/active risk.
