李同學(xué)
2023-04-12 15:53不太理解這塊：如果IR=active return+active risk，其中active return 由SS和AA兩部分構(gòu)成。 同時(shí)：IR=（Rp-RB）/active risk 這兩個(gè)公式似乎不等？
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-04-12 15:58
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你好，你IR的公式寫錯(cuò)啦，IR=active return / active risk，中間是除號(hào)，不是加號(hào)。
active return可以進(jìn)一步寫成Rp-Rb，所以IR=（Rp-RB）/active risk.
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