Judy
2023-04-12 16:55老師你好，請(qǐng)問劃線這句話如何理解？謝謝
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-13 15:07
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
theta 衡量時(shí)間變化對(duì)期權(quán)理論價(jià)值的影響。
表示時(shí)間每經(jīng)過一單位時(shí)間（1 day），期權(quán)價(jià)值會(huì)損失多少。Theta=期權(quán)價(jià)格的變化/距離到期日時(shí)間的變化。
越臨近T到期時(shí)間點(diǎn)，theta絕對(duì)值越大，時(shí)間價(jià)值衰減的越快。對(duì)于期權(quán)，它的期權(quán)價(jià)值一般都是正數(shù)，距離到期時(shí)間點(diǎn)越近，期權(quán)價(jià)值中的時(shí)間價(jià)值越少，時(shí)間價(jià)值減少的速度可以用Theta來衡量
感謝同學(xué)你提供題目信息的截圖！~
結(jié)合題目信息以及同學(xué)你劃線的信息：
-0.034表示2020年2月到期的①put option，每過一單位時(shí)間，期權(quán)價(jià)值減少0.034
-0.019表示2020年7月到期的②put option，每過一單位時(shí)間，期權(quán)價(jià)值減少0.019
②比①有更大的期權(quán)費(fèi)
以下截圖中藍(lán)色框中的表述有問題，解析中也指出了，“l(fā)ower”應(yīng)該改為“higher”
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
明白了，謝謝。 原來這里has the lowest time decay錯(cuò)了，應(yīng)該是看絕對(duì)值，highest time decay
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