Shanshan
2023-04-12 18:04這里為什么是equal呢?不應(yīng)該是價格漲多跌少所以選B嗎?
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1個回答
Danyi助教
2023-04-13 09:38
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同學(xué)你好,
引入one-sided duration的概念是判斷含權(quán)債券行權(quán)的情況,也就是說只看利率對權(quán)利的影響而導(dǎo)致的價格變化。
不含權(quán)債券,沒有含權(quán)的影響所以是相等的。
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