笨同學(xué)
2018-11-13 23:17這道題第一個我懂，后面三個都不太清楚。還有為什么GEV能和correlation扯上關(guān)系，不是用來計算極值的嘛？麻煩老師幫我解答一下，謝謝啦！
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1個回答
Wendy助教
2018-11-14 19:10
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同學(xué)你好，GEV是極值分布，當(dāng)然可以研究相關(guān)性了。
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追問
極值分布不是研究損失嚴(yán)重性的嘛，怎么和相關(guān)性摻上關(guān)系了？我們學(xué)的也是operation risk里面的啊，從來沒學(xué)到過相關(guān)性。
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追答
不不，就像正太分布，知道參數(shù)，也是可以知道兩個服從正太分布的變量的相關(guān)性的
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