老同學(xué)
2023-04-12 20:55Tracking error limit指TE,還是TEV?題目中是用2%與0.6%比,還是與1.7%比?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-04-13 10:34
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同學(xué)你好,這題的TE代表σ(Rp-Rb),即組合與基準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)差。所以我們應(yīng)該是用2%與1.7%相比,因此這個經(jīng)理并沒有打破這個2%的limit。所以應(yīng)該選C
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