139****9811
2023-04-12 21:57而且多重共線性都已經(jīng)影響b0cap、b1cap了，為啥還不影響一致性，我記得前面在說建模錯(cuò)誤的時(shí)候，遺漏重要變量，如果x1x2之間協(xié)方差不為零，那方程的bob1不準(zhǔn)確，老師解釋說因?yàn)榉匠潭疾粶?zhǔn)了，那一致性必然違反了；可是這里講到多重共線性的時(shí)候，又為啥不影響一致性了呢
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-13 16:05
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同學(xué)你好。這個(gè)問題來給你詳細(xì)講一下。
在遺漏變量處，是存在兩種情況，一是遺漏變量與存余變量無關(guān)，那么遺漏變量就把它當(dāng)做殘差，剩余變量因?yàn)槭菬o關(guān)那么剩余變量系數(shù)不受影響，增加樣本量依舊可以提高剩余變量系數(shù)的準(zhǔn)確性。另一種是遺漏變量與剩余變量相關(guān)，遺漏變量后，使得殘差與剩余變量之間存在相關(guān)性，導(dǎo)致剩余變量系數(shù)不穩(wěn)定，即便增加樣本量也無法改變這種關(guān)系，因此一致性受影響。
多重共線性，他是自變量之間存在關(guān)系，比如兩個(gè)自變量，存在相關(guān)性，你可以直接把它看成一個(gè)新變量，新變量系數(shù)為原兩個(gè)變量系數(shù)之和（不一定是，為了講解方便）。原來兩個(gè)變量各自的系數(shù)與新變量的系數(shù)絕對(duì)是不等的，也絕對(duì)不夠通過增加樣本量來向新變量靠攏，因?yàn)樵瓉碜兞繛樾伦兞康囊徊糠?。這就是多重共線性為什么回歸估計(jì)系數(shù)不準(zhǔn)確不可靠的原因。但又為什么不影響一致性呢，因?yàn)樵瓉碜兞繘]有扔在殘差中，通過增加樣本量，新變量的系數(shù)是向總體參數(shù)靠近的，因此不影響一致性。
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