小同學(xué)
2023-04-12 22:44老師好，請(qǐng)解答下此題，謝謝。
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-13 10:50
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同學(xué)你好，這題問(wèn)的是LDA的卷積用的兩個(gè)分布分別是什么。LDA即損失分布法，是將損失頻率和損失嚴(yán)重程度進(jìn)行建模，其中損失頻率我們使用離散的分布，比如泊松或者負(fù)二項(xiàng)分布；損失嚴(yán)重程度我們使用的是連續(xù)的分布，比如對(duì)數(shù)正態(tài)，韋伯或者廣義帕累托分布。
N說(shuō)的是number of errors，即損失個(gè)數(shù)，對(duì)應(yīng)的是損失頻率，ABD有提到泊松分布，我們排除了C。S說(shuō)的是損失金額，對(duì)應(yīng)的是損失嚴(yán)重程度，最終我們可以選A。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
謝謝律師，請(qǐng)問(wèn)負(fù)二項(xiàng)分布和韋伯分布是什么，要求掌握嗎。
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追答
同學(xué)你好，負(fù)二項(xiàng)分布和韋伯分布我們不需要具體掌握的，只需要知道它們分別是離散和連續(xù)的分布，以及什么時(shí)候會(huì)用到他們就好了。
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