我同學
2023-04-13 01:11老師我不懂為啥long call和long put的圖是微笑,short call short put的圖是哭臉?這個圖是不是只用記住就好?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-13 11:56
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同學你好,通過判斷凸性的正負來判斷,如果凸性大于0,gamma的圖像是笑臉;如果凸性小于0,gamma的圖像是哭臉。
