katemin
2023-04-13 10:34一致性問題
在異方差情況下，殘差項(xiàng)和自變量X也有相關(guān)性，此時(shí)為什么說consistency沒有被打破？而在序列自相關(guān)時(shí)，也存在殘差項(xiàng)和自變量相關(guān)時(shí)，又說consistency被打破。這怎么理解？什么情況下參數(shù)的一致性會(huì)被打破？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-14 09:38
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同學(xué)你好。異方差講的是殘差的方差與自變量呈現(xiàn)某種關(guān)系；序列相關(guān)性是殘差之間存在相關(guān)性。
一致性講的是增加樣本量，樣本統(tǒng)計(jì)量會(huì)越來越靠近總體參數(shù)；只有在模型設(shè)置正確的情況下，你增加樣本量，才會(huì)越來越靠近總體參數(shù)。
異方差并不是模型基礎(chǔ)錯(cuò)了，而是模型是正確的，但是中間條件違反了。序列相關(guān)性分為兩種情況，一種是自變量為因變量滯后項(xiàng)，這種情況下一致性受影響；另一種是自變量不是因變量的滯后項(xiàng)，這種情況下一致性不受影響。
下面舉個(gè)生活化的例子來闡述上面的意思。如果你想取蘋果，那么你會(huì)在哪取，肯定是水果袋中是吧，你在水果袋中取時(shí)說明你模型設(shè)置正確的，因?yàn)槟悴]有在蔬菜袋中取。那你在水果袋中取一次就一定取得到蘋果嗎，不一定吧，如果增加取的次數(shù)，比如增加無數(shù)次，那你取出蘋果的概率與水果袋中蘋果的占比是不是很接近了，這就是滿足一致性。
同學(xué)如果對回答感到認(rèn)可，可以給回答給予采納。祝早日持證！
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