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2023-04-13 12:58老師,題目中說(shuō)O/C account 中每年不能超過(guò)1500000,答案的2544000已經(jīng)超了,是不是錯(cuò)了
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-13 13:59
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同學(xué)你好,這題其實(shí)當(dāng)年流入O/C account是負(fù)值 excess spread = 5,244,000 – 6,300,000 = EUR -1,056,000,所以并不會(huì)與這個(gè)1,500,000有沖突。只是由于當(dāng)年還有recovery 8,000,000*45%=3,600,000。最終為-1,056,000+3,600,000=2,544,000
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