上同學(xué)
2023-04-13 16:02可以解釋一下B選項(xiàng)嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-14 10:51
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同學(xué)你好，B選項(xiàng)意思是：基于隱含波動(dòng)率的方法使用衍生品定價(jià)模型和當(dāng)前衍生品價(jià)格來估算隱含波動(dòng)率，而不必求助于歷史數(shù)據(jù)。使用從Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型中獲得的隱含波動(dòng)率作為未來波動(dòng)率的預(yù)測(cè)指標(biāo)是這類模型中最突出的代表。以BSM為例，我們?nèi)绻榔跈?quán)價(jià)格，時(shí)間，利率，執(zhí)行價(jià)格，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格，就可以到推出波動(dòng)率，這個(gè)波動(dòng)率就是隱含波動(dòng)率，這個(gè)波動(dòng)率是可以作為未來波動(dòng)率的預(yù)測(cè)指標(biāo)的。
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