葵同學(xué)
2023-04-13 19:15D選項(xiàng)的看漲期權(quán)不應(yīng)該是在利率上升時(shí)獲利嗎,為什么不對(duì)呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-04-14 15:43
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同學(xué)你好,這題標(biāo)的是個(gè)債券,利率對(duì)S的影響是特別直接的,從而使得S下降,對(duì)call的價(jià)值產(chǎn)生特別大的影響。
