嚴(yán)同學(xué)
2023-04-13 20:32為什么USD是本幣呢？最后問(wèn)題問(wèn)的是delta on Euro，這樣算的是外幣的delta嗎？如果是算外幣的 delta為什么收益率調(diào)整的時(shí)候還是用本幣減外幣，這樣算出來(lái)不是USD的delta嗎？
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-14 11:55
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同學(xué)你好，這里是間接標(biāo)價(jià)法，美元是本幣，EUR是商品，call option on the Euro表示call標(biāo)的資產(chǎn)是Euro，計(jì)算出來(lái)的是USD的delta.
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