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2023-04-13 21:5541題,b選項,為什么gamma在near the money或者鄰近到期時很大呢?(圖片上不是只有atm最大值嗎?)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-14 11:21
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同學你好,near the money就是表示ATM
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追問
那為什么臨近到期gamma也大呢?臨近到期肯定不是near the money
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追答
同學你好,這里沒說臨近到期,gamma大哦。
