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2023-04-13 22:23不是說違約概率的方差是pd*(1-pd)嗎 這里用0.01*0.99和0.05平方不相等
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-14 10:02
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同學(xué)你好,這里題目直接給出了σPD的值,那我們就直接使用就好了,如果題目沒有給σPD,我們就用P*(1-P)的方式算。
