趙同學(xué)
2023-04-13 22:30FF模型里不是有一項是市場組合超額收益么,市場組合是均值方差有效組合吧,A為什么不對呢
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1個回答
Lucia助教
2023-04-14 10:43
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同學(xué)你好,均值方差有效市場投資組合對資本資產(chǎn)定價模型至關(guān)重要,市場組合僅僅指一個組合,沒有說是均值方差有效組合,而且也沒有這種組合,我們是說滿足均值-方差理論,但在多因素模型中不需要。
